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2015年銀行從業資格《風險管理》押題試卷及答案（一）
1. 商業銀行個人信貸產品可以基本劃分為( )三類。
A.個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環零售貸款
B.個人住宅抵押貸款、經銷商風險貸款、循環零售貸款
C.個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環零售貸款
D.個人住宅抵押貸款、信用卡消費貸款、循環零售貸款
2. 下列各項屬于現代信用風險管理的基礎和關鍵環節的是( )。
A.信用風險識別B.信用風險計量C.信用風險監測D.信用風險控制
3. 商業銀行客戶信用評級是( )對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。
A.商業銀行B.專家C.債務人D.客戶
4. 客戶信用評級對企業信用分析的使用最為廣泛的系統是( )。
A.4Cs B.5Cs C.6Cs D.7Cs
5. 假定某部門當年的銷售收入為200萬元，銷售成本為120萬元，其銷售毛利率為( )。
A.30% B.40% C.45% D.50%
6. 下列關于違約概率說法錯誤的是( )。
A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性
B.《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與3個基點中的較高者
C.計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致
D.違約概率與違約頻率不是同一個概念
7. 關于連續函數最重要和最有用的結論是( )。
A.斯克拉定理B.坎德爾系數C.信用風險組合模型D.違約相關性
8. 按照國際慣例，商業銀行對于企業和個人的信用評定分別采用( )。
A.評級方法和評分方法 B.評級方法和評級方法
C.評分方法和評級方法 D.評分方法和評分方法
9. 壓力測試主要采用敏感性分析和( )兩種方法。
A.制作數據清單B.情景分析方法C.失誤樹分析法D.專家調查分析法
10.CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的( .)表示。
A.資產規模B.信用等級C.盈利水平D.行為評分
11.壓力測試是用于評估( )。
A.預期損失B.特定事件的變化C.風險價值D.特定經營環境
12.( )是指信用風險管理者通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。
A.信用風險對沖B.信用風險識別C.信用風險監測D.信用風險控制
13.預期損失率的計算公式表示為( )。
A.預期損失率一預期損失/資產總額 B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額
C.預期損失率一預期損失/負債總額 D.預期損失率一預期損失/資產風險敞口
14.下列關于主權風險評級的說法錯誤的是( )。
A.主權評級是各國直接和間接影響債務人履行其對外償債義務的能力
B.比較通用的主權評級模型由經濟學家坎托和帕克提出
C.主權分析評級必須是靜態的
D.朱特勒和麥卡錫對CP模型運用回歸分析進行了擴展
15.債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業銀行為了降低客戶違約風險導致的損失，對原有貸款進行調整，商業銀行的這種操作屬于( )。
A.貸款重組B.限額管理C.貸款轉讓D.貸款審批
16.下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是( )。
A.信用衍生產品是允許對沖信用風險的金融合約
B.信用衍生產品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的
C.信用衍生產品的交割可采取實物或現金兩種方式
D.信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于單筆貸款對沖
17.客戶評級/評分的驗證是商業銀行優化內部評級體系的重要手段，在以下各項中，它的內容不包括( )。
A.客戶信用評級 B.風險違約區分能力驗證
C.檢驗評級結果 D.對違約概率預測準確性的驗證
18.有關“貸款風險遷徙率”這一指標，下面說法錯誤的是( )。
A.該指標衡量了商業銀行風險變化的程度
B.該指標是一個靜態指標
C.該指標表示為資產質量從前期到本期變化的比率
D.該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率
19.商業銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是( )。
A.組合在戰略層面的重要性B.目前的組合集中情況C.資產負債率D.經濟前景
20.以下關于相關系數的論述，錯誤的是( )。
A.相關系數具有線性不變性
B.相關性是描述兩個聯合事件之間的相互關系
C.相關系數僅能用來計量線性相關
D.對于線性相關，可以通過秩相關系數和坎德爾系數進行計量
參考答案：
1. C[解析]個人信貸產品可以劃分為個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環零售貸款三大類，所以C項正確。
2. B[解析]信用風險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵環節，所以B正確。
3. A[解析]客戶信用評級是商業銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小，所以A項正確。
4. B[解析]目前所使用的對企業信用分析的5Cs系統是使用最為廣泛的系統，所以B項正確。
5. B[解析]銷售毛利率=(銷售收入一銷售成本)/銷售收入，所以銷售毛利率=(200-120)/200=40%，所以B項正確。
6. C[解析]違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性，《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與3個基點中的較高者，所以AB項正確}計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最短時間完全一致，所以C項錯誤;與違約概率容易混淆的一個概念是違約頻率，違約頻率是事后檢驗的結果，違約概率是分析模型作出的事前預測，所以D項正確。
7. A[解析]關于連續函數最重要和最有用的結論是斯克拉定理，所以A項正確。
8. A[解析]按照國際慣例，商業銀行對于企業采取評級方法，對個人的信用評定采取評分方法，所以A項正確。
9. B[解析]壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。
10.B[解析]CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的信用等級來表示。
11.B[解析]壓力測試是用于評估特定事件或特定金融變量的變化對金融機構財務狀況的潛在影響，所以B項正確。
12.C[解析]信用風險監測是指信用風險管理者通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值，所以C項正確。
13.D[解析]預期損失率=預期損失/資產風險敞口，所以D項正確。
14.C[解析]主權評級是各國直接和間接影響債務人履行其對外償債義務的能力和意愿的測量與排名，所以A項正確;比較通用的主權評級模型由經濟學家坎托和帕克提出，朱特勒和麥卡錫對CP模型運用回歸分析進行了擴展，所以BD正確;國家主權風險分析必須是動態的，并且與變化的全球環境相適應，所以C項不正確。
15.A[解析]貸款重組是債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業銀行為了降低客戶違約風險導致的損失，對原有貸款進行調整、重新安排、重新組織的過程，所以A項正確。
16.B[解析]信用衍生產品是用來轉移或對沖信用風險的金融工具，可以將單筆貸款和資產組合的全部違約風險，轉移給交易對方，所以AD項正確;信用衍生產品的交割可采取實物或現金兩種方式，所以C項正確;信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是不相同的，買方付出一定權益金來獲得違約保護，而賣方則以獲得一定的權益金為代價來承擔貸款的風險，所以B項錯誤。
17.A[解析]客戶評級/評分的驗證是商業銀行優化內部評級體系的重要手段，它的內容包括風險違約區分能力驗證，對違約概率預測準確性的驗證，檢驗評級結果及風險參數在商業銀行信貸流轉中的使用情況，所以BCD正確，A項錯誤。
18.B[解析]貸款風險遷徙率衡量了商業銀行風險變化的程度，表示為資產質量從前期到本期變化的比率，屬于動態指標，該指標包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率，所以ACD正確，B項錯誤。
19.C[解析]在確定商業銀行在組合風險限額管理中資本分配的權重時，需要考慮的因素是組合在戰略層面的重要性、目前的組合集中情況、經濟前景、收益率，所以ABD正確，C項錯誤。
20.D[解析]本題考查組合信用風險計量中的相關系數，考生要著重把握相關系數的內容。相關性描述的是兩個聯合事件之間的相互關系，相關系數具有線性不變性，相關系數的最大缺點是僅能用來計量線性相關，所以ABC正確。對于非線性相關，可以通過秩相關系數和坎德爾系數進行計量。
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