- 相關推薦
2015年銀行業資格考試《風險管理》押題試卷
1、某一年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為( )。
A.0.05
B.0.10
C.0.15
D.0.20
參考答案： b
2、下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。
A. 債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率
B. 客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級
C. 在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級
D. 在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級
參考答案： b
3、某銀行2006年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2006年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為( )。
A.16.67%
B.22.22%
C.25.00%
D.41.67%
參考答案： b
4、以下是貸款的轉讓步驟，其正確順序是( )。
(1) 挑選出同質的待轉讓單筆貸款，并將其放在一個資產組合中
(2) 辦理貸款轉讓手續
(3) 對資產組合進行評估
(4) 簽署轉讓協議
(5) 雙方協商(或投標)確定購買價格
(6) 為投資者提供資產組合的詳細信息
A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)
B.(6)(5)(3)(2)(4)(1)
C.(1)(2)(5)(3)(6)(4)
D.(1)(3)(6)(5)(4)(2)
參考答案： d
5、企業集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員(包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指( )。 A. 直接或間接控制一個企業10%或10%以上表決權的個人投資者
B. 直接或間接控制一個企業5%或5%以上表決權的個人投資者
C. 直接或間接控制一個企業3%或3%以上表決權的個人投資者
D. 直接或間接控制一個企業1%或1%以上表決權的個人投資者
參考答案： a
6、某企業2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2006年初所有者權益為39億元人民幣，2006年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業2006年凈資產收益率為( )。
A.3.00%
B.3.11%
C.3.33%
D.3.58%
參考答案： c
7、某企業2006年息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無形資產攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業2006年的利息費用為(
)億元人民幣。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
參考答案： b
8、下列關于客戶信用評級的說法，錯誤的是( )。
A. 評價主體是商業銀行
B. 評價目標是客戶違約風險
C. 評價結果是信用等級和違約概率
D. 評價內容是客戶違約后特定債項損失大小
參考答案： d
9、在客戶信用評價中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素等構成，針對企業信用分析的專家系統是( )。
A.5Cs系統
B.5Ps系統
C.CAMEL系統
D.4Cs系統
參考答案： b
10、根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為( )。 A.0.17%
B.0.77%
C.1.36%
D.2.32%
參考答案： c
11、對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協議》規定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以( )，該系數即《巴塞爾新資本協議》所稱的“底線”系數。
A.0.75
B.0.5
C.0.25
D.0.15
參考答案： d
12、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為(D)。
A.13.33%
B.16.67%
C.30.00%
D.83.33%
參考答案： d
13、X、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協方差為0.08，X的標準差為0.90，Y的標準差為0.70，則其相關系數為( )。
A.0.630
B.0.072
C.0.127
D.0.056
參考答案： c
14、假設違約損失率(LGD)為8%，商業銀行估計(EL)為10%，則根據《巴塞爾新資本協議》，違約風險暴露的資本要求(K)為( )。
A.18%
B.0
C.-2%
D.2%
參考答案： b
15、根據Credit Risk+模型，假設一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為( )。 A.0.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06
參考答案： a16、下列關于《巴塞爾新資本協議》及其信用風險量化的說法，不正確的是( )。
A. 提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法
B. 明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源
C. 外部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監管的計算資產充足率的方法
D. 構建了最低資本充足率、監督檢查、市場約束三大支柱
參考答案： c
17、下列關于信用風險監測的說法，正確的是( )。
A. 信用風險監測是一個靜態的過程
B. 信用風險監測不包括對已發生風險產生的遺留風險的識別、分析
C. 當風險產生后進行事后處理比在貸后管理過程中監測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高
D. 信用風險監測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內的發展變化情況
參考答案： d
18、下列屬于客戶風險的財務指標是( )。
A. 流動比率
B. 公司治理結構
C. 資金實力
D. 市場競爭環境
參考答案： a
19、某銀行2006年初關注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關注類貸款因回收減少了500億元，則關注類貸款遷徙率為( )。
A.12.5%
B.15.0%
C.17.1%
D.11.3%
參考答案： c
20、下列關于組合資產模型監測商業銀行組合風險的說法，正確的是( )。 A. 主要是對信貸資產組合的授信集中度和結果進行分析監測
B. 必須直接估計每個敞口之間的相關性
C. Credit Portfolio View模型直接估計組合資產的未來價值概率分布
D. CreditMetrics 模型需要直接估計各敞口之間的相關性
參考答案： c
21、下列不屬于審慎經營類指標的是( )。
A. 成本收入比
B. 資本充足率
C. 大額風險集中度
D. 不良貸款撥備覆蓋率
參考答案： a
22、某銀行2006年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為( )。
A.880
B.1375
C.1100
D.1000
參考答案： a
23、 下列關于國家風險暴露的說法，不正確的是( )。
A.國家信用風險暴露是指在某一國設有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構擔保的駐該國家的子公司)的信用風險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風險暴露
B. 跨境轉移風險產生于一國的商業銀行分支機構對另外一國的交易對方進行的授信業務活動
C.轉移風險作為信用風險的組成要素，可認為是當一個具有清償能力和償債意愿的債務人，由于政府或監管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產轉讓于境外而導致的不能按期償還債務的風險
D. 商業銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括國家風險暴露中
參考答案： d
24、某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計劃2007年注入100億元資本，若電子行業在資本分配中的權重為5%，則以資本表示的電子行業限額為( )億元。
A.5
B.45
C.50
D.55
參考答案： d
25、某銀行2006年對A公司的一筆貸款收入為1000萬元，各項費用為200萬元，預期損失為100萬元，經濟資本為16000萬元，則RAROC等于( )。 A.4.38%
B.6.25%
C.5.00%
D.5.63%
參考答案： a
【銀行業資格考試《風險管理》押題試卷】相關文章：
銀行從業資格《風險管理》押題試卷及答案08-03
銀行業初級資格考試《風險管理》預測題07-09
2015年銀行業初級資格考試《公司信貸》押題試卷（一）05-22
2015年銀行業初級資格考試《公司信貸》押題試卷（二）06-09
2015年銀行業初級資格考試《公司信貸》押題試卷（三）04-30