中級經濟師《金融專業知識》要點：金融風險管理流程

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　　導語：金融風險管理就是營利性組織和非營利性組織衡量和控制風險及回報之間的得失。隨著金融一體化和經濟全球化的發展，金融風險日趨復雜化和多樣化，金融風險管理的重要性愈加突出。

中級經濟師《金融專業知識》要點：金融風險管理流程

　　金融風險管理包括六個步驟：風險識別、風險評估、風險分類、風險控制、風險監控、風險報告：

　　風險評估的內容包括估計經濟損失發生的頻率和測算經濟損失的嚴重程度。

　　1.信用風險的評估方法主要有：Zeta法、Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型和CreditPortfo1ioView麥肯錫模型。

　　2.市場風險的評估方法主要有：風險累積與聚集法、概率法、靈敏度法、波動性法、風險價值法(VaR法)、極限測試法和情景分析法。

　　3.操作風險的評估方法主要有：初級計量法(包括基本指標法和標準化法)和高級計量法(包括內部測量法和損失分布法)。

　　【例8·單選題】基本指標法主要用于(　　)的評估。

　　A.操作風險

　　B.市場風險

　　C.匯率風險

　　D.投資風險

　　【答案】A

　　【解析】本題考查風險評估的方法。操作風險的評估方法主要有：基本指標法、標準化法、內部測量法和損失分布法。

　　各類具體風險的管理

　　各類風險的管理

信用風險的管理

1．機制管理
信用風險的管理機制主要有：
(1)審貸分離機制
(2)授權管理機制

(3)額度管理機制
2．過程管理
(1)事前管理
分析借款人的信用狀況：

　　續表

信用風險的管理

①商業銀行直接利用社會上獨立評級機構對借款人的信用評級結果
②對借款人進行信用的“5C”、“3C”分析
(2)事中管理

在事中管理階段，商業銀行要進行貸款風險分類。目前采用的貸款五級分類方法，即把已經發放
的貸款分為正常、關注、次級、可疑和損失等五個等級
(3)事后管理

市場風險的管理

1．利率風險的管理
利率風險的管理方法主要有：
(1)選擇有利的利率
(2)調整借貸期限
(3)缺口管理
(4)久期管理
(5)利用利率衍生產品交易

2．匯率風險的管理
(1)選擇有利的貨幣
(2)提前或推遲收付外幣
(3)進行結構性套期保值
(4)做遠期外匯交易
(5)做貨幣衍生產品交易
3．投資風險的管理

操作風險的管理

1．制度管理
2．信息系統管理
3．流程管理

4．職員管理
5．風險轉移
風險轉移就是充分利用保險和業務外包等機制和手段，將自己承擔的操作風險轉移給第三方

流動性風險的管理

流動性風險管理的主要著眼點是：
(1)保持資產的流動性

(2)保持負債的流動性
(3)進行資產和負債流動性的綜合管理，實現資產與負債在期限或流動性上的匹配

法律風險和

合規風險的管理

法律風險與合規風險管理的主要機制和方法是：
(1)加強文化建設
(2)加強組織與制度建設

(3)加強人力資源管理
(4)加強過程管理

國家風險的管理

(1)國家層面的管理方法

(2)企業層面的管理方法

聲譽風險的管理

　　【例9·多選題】對于商業銀行而言，信用風險的管理機制包括(　　)。

　　A.審貸分離機制

　　B.集中分散機制

　　C.授權管理機制

　　D.額度管理機制

　　E.貸后問責機制

　　【答案】ACD

　　【解析】本題考查信用風險的管理機制所包括的內容。信用風險的管理機制主要有：審貸分離機制、授權管理機制、額度管理機制。

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