2017銀行從業資格考試風險管理必備考點串講

　　導語：資本，泛指一切投入再生產過程的有形資本、無形資本、金融資本和人力資本。按照馬克思主義政治經濟學的觀點，資本是一種可以帶來剩余價值的價值，它在資本主義生產關系中是一個特定的政治經濟范疇。下面我們一起來看看相關的考試內容吧。

2017銀行從業資格考試風險管理必備考點串講

　　商業銀行風險管理的主要策略

　　風險管理政策層面上的管理技術和措施

　　1.3.1風險分散

　　組成資產的個數越多，其非系統性風險就可以通過分散化完全消除，而系統性風險不能通過分散化被消除掉，表現為資本資產模型(CAPM)中的β值。

　　1.3.2風險對沖

　　風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(Underlying Asset)收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產法潛在的風險損失的一種風險管理策略。

　　管理市場風險的有效辦法。分為自我對沖和市場對沖，前者比如同時買入具有收益負相關的資產(比如股票和債券)，后者比如通過衍生產品市場進行對沖(比如進行利率和匯率的互換等)。

　　所謂自我對沖是指商業銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。市場對沖是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險(又稱殘余風險)，通過衍生產品市場進行對沖。

　　1.3.3風險轉移

　　第一種，存款保險公司，比如美國存款保險公司FDIC;第二種，更為積極、主動，比如資產支持證券ABS、MBS等。

　　1.3.4風險規避

　　不做業務，不承擔風險。過于消極。

　　1.3.5風險補償

　　對于高風險的客戶和業務，提高金融產品價格。

　　商業銀行風險與資本(重點)

　　本節是風險管理這門課程的核心和基礎，資本分為三種資本，三種資本的含義及它們之間的區別和聯系是考試的重點和熱點。

　　1.4.1資本的概念和作用

　　1.資本的概念

　　資本是指會計資本，也就是賬面資本，等于金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益，包括實收資本或普通股、優先股等。

　　商業銀行是以負債經營為特色的，其資本較少，融資杠桿率很高。

　　2.資本的作用

　　(1)為商業銀行提供融資;

　　(2)吸收和消化損失，資本金是承擔風險和吸收損失的第一資金來源;

　　(3)限制商業銀行過度業務擴張和風險承擔;

　　(4)維持市場信心;

　　(5)為商業銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅動力。

　　資本是風險的第一承擔者，所以，也是風險管理最根本的動力來源。而且，商業銀行的風險管理是一種自上而下的過程，是由代表資本的董事會推動，并且承擔最終責任的。

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