銀行從業考試試題《風險管理》提高訓練題

2017銀行從業考試試題《風險管理》提高訓練題

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　　單選題

　　1.對商業銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是( )

　　A.管理層風險

　　B.產品風險

　　C.區域風險

　　D.借款人財務狀況變動風險

　　2.廣義的資產證券化包括( )類。

　　A.三

　　B.四

　　C.五

　　D.六

　　3.商業銀行對外幣的流動性風險管理不包括( )

　　A.將流動性管理權限集中在總部或分散到各分行

　　B.將最終的監督和控制全球流動性的權力集中在總部或分散到各分行

　　C.制訂各幣種的流動性管理策略

　　D.制訂外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃

　　4.某商業銀行2011年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款余額為40億元，庫存現金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為( )

　　A.2.25%

　　B.2.16%

　　C.2.15%

　　D.1.78%

　　5.商業銀行經營管理的“三性原則”不包括( )

　　A.安全性

　　B.穩定性

　　C.流動性

　　D.效益性

　　6.商業銀行的監管資本等于( )

　　A.預期損失

　　B.非預期損失

　　C.預期損失加上非預期損失

　　D.以上都不是

　　7.如果一家商業銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為100億元，那么該銀行的融資需求等于( )億元。

　　A.400

　　B.300

　　C.200

　　D.-l00

　　8.下列行業財務風險分析指標中，越低越好的是( )

　　A.行業盈虧指數

　　B.行業產品產銷率

　　C.行業銷售利潤率

　　D.行業資本積累率

　　9.1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產時，已經收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，這屬于( )

　　A.市場風險

　　B.操作風險

　　C.流動性風險

　　D.信用風險

　　10.在對企業進行現金流分析中，對于短期貸款應更多的關注( )

　　A.在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息

　　B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常

　　C.正常經營活動的現金流量是否能夠及時和足額償還貸款

　　D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現金流量以償還貸款利息

　　11.在對外幣的管理中，銀行( )實施對每一種貨幣的流動性管理策略。

　　A.必須

　　B.不需要

　　C.可以用也可以不用

　　D.以上都不對

　　12.( )是指經營決策錯誤、決策執行不當或對行業變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現實和長遠的影響。

　　A.操作風險

　　B.市場風險

　　C.戰略風險

　　D.法律風險

　　13.( )的推出標志著現代商業銀行風險管理出現顯著的變化。

　　A.《全面風險管理框架》

　　B.《巴塞爾薪資本協議》

　　C.《巴塞爾資本協議》

　　D.以上都不是

　　14.商業銀行的資產主要是( )

　　A.固定資產

　　B.非流動資產

　　C.金融資產

　　D.無形資產

　　15.銀行可能遭受的國家風險包括( )

　　A.到期不還風險

　　B.間接風險

　　C.債務重新安排風險

　　D.以上都是

　　16.( )是影響高負債經營的商業銀行穩定性的直接因素。

　　A.市場信心

　　B.市場穩定

　　C.政府政策

　　D.貸款數量

　　17.資產風險管理模式強調商業銀行最經常性的風險來自( )

　　A.資產業務

　　B.負債業務

　　C.貸款業務

　　D.證券業務

　　18.( )不是全面風險管理模式的特征。

　　A.全球的風險管理體系

　　B.全面的風險管理范圍

　　C.全程的風險預測過程

　　D.全新的風險管理方法

　　19.最常見的資產負債的期限錯配情況指( )

　　A.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長

　　B.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短

　　C.全部資產與部分負債在持有時間上不一致

　　D.部分資產與全部負債在到期時間上不一致

　　20.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則流動性會( )

　　A.增強

　　B.減弱

　　C.不變

　　D.無關

　　參考答案：

　　1.C【解析】區域風險作為一種系統性風險難以通過貸款組合完全消除，因此它成為影響資產組合信用風險水平的一種重要風險因素。故選C。

　　2.B【解析】廣義的資產證券化包括以下四類：信貸資產證券化、實體資產證券化、證券資產證券化、現金資產證券化。故選B。

　　3.B【解析】最終的監督和控制權力只能集中在總行。商業銀行對外幣的流動性風險管理包括A、C、D三項所述內容。

　　4.A【解析】人民幣超額準備金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現金)÷人民幣各項存款期末余額×l00%。該銀行人民幣超額準備金率=(40+8)÷2138×100%≈2.25%。故選A。

　　5.B【解析】商業銀行經營管理的“三性原則”是安全性、流動性、效益性。

　　6.C【解析】商業銀行的監管資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本，是監管當局針對商業銀行的業務特征按照統一的風險資本計量方法計算得出的。商業銀行的監管資本等于預期損失加上非預期損失。故選C。

　　7.A【解析】融資需求=融資缺口+流動性資產，融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。代入公式計算得，融資需求為400。故選A。

　　8.A【解析】行業盈虧指數越低越好.其余三項都不對。故選A。

　　9.D【解析】結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金，但另一方發生違約的風險。它是一種特殊的信用風險。正是因為德國赫斯塔特銀行由于結算風險導致破產，促成了國際性金融監管機構——巴塞爾委員會的誕生。

　　10.A【解析】在分析企業現金流時，針對不同類型的貸款分析側重點是不同的：(1)對于短期貸款，應當考慮正常經營活動的現金流量是否能夠及時而且足額償還貸款;(2)對于中長期貸款，應當主要分析未來的經營活動是否能夠產生足夠的現金流量以償還貸款本息≯在貸款初期，應當考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現金流量以償還貸款利息。故選A。

　　11.A【解析】在對外幣的管理中，銀行對每一種貨幣的流動性管理策略是必須實施的。

　　12.C【解析】本題考查戰略風險的含義。

　　13.B【解析】巴塞爾新資本協議》的推出，標志著現代商業銀行風險管理出現顯著的變化，使得商業銀行風險管理由以前的單純的信貸風險管理模式轉向全面風險管理模式。

　　14.C【解析】金融資產是商業銀行的主要資產。

　　15.D【解析】國家風險是指經濟主體在與非本國居民進行國際經貿與金融往來時，由于別國政治、經濟和社會等方面的變化而遭受損失的風險。A、B、C三項都是，故本題選D。

　　16.A【解析】本題考查影響高負債經營的商業銀行穩定性的因素。影響高負債經營的商業銀行穩定性的直接因索是市場信心。對商業銀行信心的喪失將直接導致商業銀行危機甚至市場崩潰。

　　17.A【解析】資產風險管理模式強調資產業務是商業銀行最經常性的風險來源。

　　18.C【解析】本題考查全面風險管理模式的特征。全面風險管理模式的特征有;全球的風險管理體系、全面的風險管理范圍、全程的風險管理過程、全新的風除管理方法和全員的風險管理文化。只有C項不是全面風險管理模式的特征。

　　19.A【解析】最常見的資產負債的期限錯配情況指借短貸長，即將大量短期借款用于長期貸款。

　　20.B【解析】當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動性也隨之加強。因此，本題答案為B。

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