2016年銀行從業《風險管理》提高訓練題
銀行從業資格考試是機考，有題庫，隨機抽的題，形式與計算機二級考試相似。以下是百分網小編為大家整理的2016年銀行從業《風險管理》提高訓練題，希望對大家有幫助!
單項選擇題
1.商業銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業銀行這部分貸款面臨的是( )
A.資產流動性風險
B.負債流動性風險
C.流動性過剩
D.流動性短缺
2.假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=1000億元，負債L=800億元，資產久期為DA=5年，負債久期為DL=4年。根據久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化對商業銀行的資產價值影響AVA為( )億元。
A.23.81
B.-23.81
C.25
D.-25
3.下列各項屬于商業銀行員工失職違規的是( )
A.從事未經授權的交易
D.有組織的工人運動
C.缺乏崗位輪換機制
D.意識到自己缺乏必要的知識
4.因銀行系統調整參數，系統升級過程中造成該銀行業務停辦的事件屬于( )風險。
A.不完善或有問題的內部程序
B.系統缺陷
C.人員因素
D.外部事件
5.國家進行宏觀調控期間，商業銀行應當及時調整有關政策，避免市場變化而給商業銀行造成風險。這是規避外部因素中( )的體現。
A.洗錢
B.政治風險
C.監管規定
D.自然災害
6.在操作風險關鍵指標中，客戶投訴占比屬于人員風險指標類，客戶投訴反應了商業銀行正確處理包括行政事務在內的能力，同時也體現了客戶對商業銀行服務的滿意程度。客戶投訴占比的計算公式是( )
A.未解決的客戶投訴數量/所有客戶投訴數量
B.所有服務以解決的客戶投訴數量/所有服務交易數量
C.每項產品已解決的投訴數量/該項產品的投訴數量
D.每項產品客戶投訴數量/該產品交易數量
7.下列各項中不是風險處置糾正的內容的是( )
A.風險糾正
B.風險防范
C.市場退出
D.風險救助
8.下列關于貨幣互換的說法，不正確的是( )
A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的互換交易
B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數額由事先確定的匯率決定
C.貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率
D.貨幣互換交易雙方規避了利率和匯率波動造成的市場風險
9.對于大多數商業銀行來說，( )是最大、最明顯的信用風險來源。
A.存款
B.信用卡業務
C.企業業務辦理
D.貸款
10.在我國商業銀行的風險預警體系中，藍色預警法側重于( )
A.定性分析法
B.定量分析法
C.定性和定量相結合的分析法
D.層次分析法
參考答案及解析：
1.A【解析】流動性風險是指商業銀行無力為負債的減少和/或資產的增加提供融資而造成損失或破產的風險。流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險。貸款屬于商業銀行的資產，因此這部分貸款面臨的是資產流動性風險。
2.B【解析】根據題意，△VA=-[DA×AX(5.5%-5%)/(1+5%)]=-[5X1000×(5.5%-5%)/(1+5%)]=-23.81(億元)。故選B。
3.A【解析】失職違規是指商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風除，主要包括因過失、未經授權的業務或交易行為以及超越授權的活動。B項違反用工法;C項屬于核心雇員流失;D項屬于妥口識技能匱乏。
4.B【解析】該事件是典型的系統故障(屬于系統缺陷的表現形式)造成的操作風險。
5.C【解析】監管規定是指未遵守金融監管當局的規定而引起的風險。在出臺新的金融監管規定或者金融監管加強，新的金融監管者發生改變，出現新的金融監管重點時。比較容易出現該類風險。
6.D【解析】客戶投訴占比=每項產品客戶投訴數量/該產品交易數量。客戶投訴反映了商業銀行正確處理包括行政事務在內的能力，同時也體現了客戶對商業銀行服務的滿意程度。故選D。
7.B【解析】風險處置糾正貫穿銀行監管始終，是指監管部門針對銀行機構存在的不同風險和風險的嚴重程度，及時采取相應措施加以處置，包括風險糾正、風險救助、市場退出。
8.D【解析】貨幣互換中不同貨幣本金的數額由事先確定的匯率決定，且該匯率在整個互換期間保持不變。貨幣交換的交易雙方同時面臨著利率和匯率波動造成的市場風險。故選項D錯誤。
9.D【解析】對于大多數商業銀行來說，貸款是最大、最明照的信用風險來源。事實上，信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產品交易等表外業務中。
10.B【解析】藍色預警法側重于定量分析，根據風險征兆等級預報整體風險的嚴重程度，分為指數預警法和統計預警法。故選B。
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