2015年銀行從業資格《風險管理》考試試題及答案（二）

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　　(1)商業銀行內部控制包括的主要要素有(　　)。

2015年銀行從業資格《風險管理》考試試題及答案（二）

　　A. 內部控制環境

　　B. 風險識別與評估

　　C. 內部控制措施

　　D. 信息交流與反饋

　　E. 監督、評價與糾正

　　(2)遠期外匯交易的最大優點在于(　　)。

　　A. 可以完成兩國貨幣之間的交易

　　B. 可以獲得一定的期權費

　　C. 可以用來套期保值或投機

　　D. 能夠對沖匯率在未來下降的風險

　　E. 能夠對沖匯率在未來上升的風險

　　(3)以下關于商業銀行區域限額管理的說法，正確的有(　　)。

　　A. 在我國，沒有必要實施區域限額管理

　　B. 發達國家一般不對一個國家內的某一地區設置地區風險限額

　　C. 在一定時期內，我國商業銀行實施區域風險限額管理是很有必要的

　　D. 在我國，區域風險限額在一般情況下經常作為指導性的彈性限額

　　E. 在我國，當某一地區受某些因素的影響，導致區域內經營環境惡化、區域內部經營管理水平下降、區域信貸資產質量惡化時，區域風險限額將被嚴格地、剛性地加以控制

　　(4)下列關于信用風險評級標準法下信用風險計量框架的說法，不正確的是(　　)。

　　A. 有居民房產抵押的零售類資產給予75%的權重

　　B. 表外信貸資產采用信用風險轉換系數轉換為信用風險暴露

　　C. 商業銀行只能用信用衍生工具進行信用風險緩釋

　　D. 無居民房產抵押的零售類資產給予25%的權重

　　E. 商業銀行的信貸資產包括表外債權

　　(5)下列銀行活動中，存在匯率風險的有(　　)。

　　A. 為客戶提供外匯即期交易

　　B. 為客戶提供外匯遠期交易

　　C. 為客戶提供外匯期貨交易

　　D. 進行自營外匯交易

　　E. 吸收外幣存款

　　(6)操作風險評估一般從哪幾個層面開展?(　　)

　　A. 業務管理

　　B. 風險管理

　　C. 內部管理

　　D. 外部管理

　　E. 流程管理

　　(7)金融市場的發展對商業銀行的經營管理提出挑戰，表現在(　　)。

　　A. 金融市場的波動加大銀行風險管理的難度

　　B. 金融市場會放大商業銀行的風險事件

　　C. 大量儲蓄者將資金投資于資本市場，減少銀行的資金來源

　　D. 大量優質企業在資本市場上直接融資，造成銀行優質客戶的流失

　　E. 居民收入的增加，會增加對銀行理財產品的需求

　　(8)下列關于組合限額管理的說法，正確的是(　　)。

　　A. 組合限額維護的主要任務是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　B. 組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C. 通過設定組合限額，可以防止信貸風險過于集中在組合層面的某些方面

　　D. 任何情況下都不允許超過組合限額

　　E. 組合限額是商業銀行資產組合層面的限額

　　(9)商業銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有(　　)。

　　A. 盯住市場價格，按照當前市場價格計值

　　B. 按照有關模型計算價值

　　C. 使用公允價值

　　D. 使用資產獲得歷史價值

　　E. 根據賬面價值進行調整

　　(10)核心雇員流失的風險具體體現為(　　)。

　　A. 核心員工的知識/技能缺乏

　　B. 缺乏足夠后援/替代人員

　　C. 相關信息缺乏共享和文檔記錄

　　D. 缺乏崗位輪換機制

　　E. 核心員工失職違規

　　(11)某機構購人國債作為準備金，其利率互換的操作原則應該是(　　)。

　　A. 預期利率上升時，不做利率互換

　　B. 預期利率上升時，將固定利率調為浮動利率

　　C. 預期利率下降時，不做利率互換

　　D. 預期利率下降時，將固定利率調為浮動利率

　　E. 無論預期利率上升或下降，均將固定利率調為浮動利率

　　(12)按風險發生的范圍、事故、結果，可分別將風險劃分為(　　)。

　　A. 純粹風險和投機風險

　　B. 可管理風險和不可管理風險

　　C. 系統性風險和非系統性風險

　　D. 可量化風險和不可量化風險

　　E. 經濟風險和社會風險

　　(13)下列關于久期缺口的說法，正確的有(　　)。

　　A. 久期缺口=資產加權平均久期一(總負債/總資產)×負債加權平均久期

　　B. 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度大于負債價值增加的幅度，流動性隨之增強

　　C. 當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度大于負債價值減少的幅度，流動性隨之降低

　　D. 久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業銀行的資產和負債價值影響越大，對其流動性影響也越顯著

　　E. 久期缺口為零的情況在商業銀行中極少發生

　　(14)為量化操作風險，鄧肯•威爾遜開發出了“因果分析模型”方法，運用VaR技術對操作風險進行計量。該方法包括哪些步驟?(　　)

　　A. 定義操作風險并分類

　　B. 文件證明和收集數據

　　C. 建立模型

　　D. 重新進行數據收集

　　E. 確定模型并實施

　　(15)收益率曲線圖中的橫坐標和縱坐標分別表示(　　)。

　　A. 資產的到期期限

　　B. 資產的不同市場價值

　　C. 資產的到期收益率

　　D. 資產的現值

　　E. 資產的當期收益率

　　(16)資金交易業務是商業銀行中間業務的一類。從該業務的流程來看可分為前臺交易、中臺風險管理、后臺清算三個環節。后臺清算需注意的操作風險點主要包括(　　)。

　　A. 交易定價模型或定價機制錯誤

　　B. 未及時監測和報告交易員的超權限交易和重大頭寸變化

　　C. 因系統中斷而不能及時將資金清算到位

　　D. 因錄入錯誤而錯誤清算資金

　　E. 未履行監管部門所要求的強制性報告義務

　　(17)影響期權價值的主要因素包括(　　)。

　　A. 標的資產的市場價格

　　B. 期權的執行價格

　　C. 期權的到期期限

　　D. 標的資產價格的波動率

　　E. 標的資產歷史平均收益率

　　(18)關于同業拆借，敘述不正確的是(　　)。

　　A. 拆借雙方僅限于商業銀行

　　B. 拆入資金只能用于發放流動資金貸款

　　C. 隔夜拆借一般不需要抵押

　　D. 拆借利率由中央銀行預先規定

　　E. 拆入資金用于滿足臨時性資金的不足

　　(19)下列有關關聯交易的說法，正確的有(　　)。

　　A. 縱向一體化集團內部的關聯交易主要集中在上游企業為下游企業提供半成品作為原材料，以及下游企業再將產成品提供給銷售公司銷售

　　B. 橫向多元化集團內部的關聯交易主要是集團內部企業之間存在的大量資產重組、并購、資金往來以及債務重組

　　C. 國家控制的企業間因為彼此同受國家控制而成為關聯方

　　D. 與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風險具有內部關聯交易頻繁的特征

　　E. 集團法人客戶內部進行關聯交易的基本動機之一是實現整個集團公司的統一管理和控制

　　(20)下列說法正確的是(　　)。

　　A. 信用風險又稱為違約風險

　　B. 信用風險被認為是最復雜的風險種類

　　C. 違約風險只針對企業而言

　　D. 信用風險具有明顯的系統性風險特征

　　E. 違約風險不只針對企業而言

　　參考答案：

　　(1) :A,B,C,D,E

　　商業銀行內部控制是商業銀行為實現經營目標，通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正的動態過程和機制。商業銀行內部控制應當包括以下要素：內部控制環境;風險識別與評估;內部控制措施;信息交流與反饋;監督、評價與糾正。

　　(2) :C,D,E

　　遠期外匯交易是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等，到期才進行實際交割的外匯交易。遠期外匯交易最大的優點在于能夠對沖匯率在未來上升或者下降的風險，因而可以用來進行套期保值或投機。

　　(3) :B,C,D,E

　　國外銀行一般不對一個國家內的某一區域設置區域風險限額，而只對較大的跨國區域設置信用風險暴露的額度框架。我國國土遼闊、各地經濟發展水平差距較大，因此在一定時期內實施區域風險吸納限額管理是很有必要的。

　　(4) :C,D

　　商業銀行可以通過抵押、擔保、信用衍生工具等手段進行信用風險緩釋;無居民房產抵押的零售類資產給予35%的權重。

　　(5) :A,B,C,D,E

　　題中五個選項均與外匯、外幣有關，必然均存在匯率風險。

　　(6) :A,B

　　操作風險評估一般從業務管理和風險管理兩個層面開展。其遵循的原則一般包括由表及里、自上而下和從已知到未知三種。

　　(7) :A,B,C,D

　　金融市場的發展對商業銀行的挑戰有以下幾點：①隨著銀行參與金融市場程度的不斷加深，金融市場波動對銀行資產和負債價值的影響會不斷加大，銀行經營管理特別是風險管理的難度也將越來越大。②金融市場會放大商業銀行的風險事件。③隨著資本市場的發展，一方面，大量儲蓄者將資金投資于資本市場，會減少銀行的資金來源;另一方面，大量的優質企業在資本市場上籌集資金，會減少在銀行的貸款，造成銀行優質客戶的流失。

　　(8) :B,C,E

　　組合限額維護的主要任務是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理，選項A錯誤;當組合限額利用率接近100%時，組合管理人員應該向信用風險管理委員會(或類似的機構)提出對策建議，如提高限額等，并在委員會作出決策后實施，選項D表述太絕對。

　　(9) :A,B

　　商業銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有盯市和盯模。選項A、B分別對應盯市法和盯模法。

　　(10) :B,C,D

　　選項B、C、D是核心雇員流失的風險體現，核心雇員流失的風險在于關鍵人員依賴的風險。

　　(11) :B,C

　　某機構購入國債作為準備金，相當于有固定利息收入。利率互換的操作原則如下表所示：

　　(12) :A,C

　　巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類。如按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險。按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險。按是否能夠量化可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險。按風險發生的范圍可以將風險劃分為系統性風險和非系統性風險。

　　(13) :A,C,D,E

　　當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性隨之減弱，故選項B表述有誤。

　　(14) :A,B,C,D,E

　　五個選項均是因果分析模型的步驟。

　　(15) :A,C

　　收益率曲線圖的縱軸代表到期收益率，橫軸則是距離到期的時間。

　　(16) :C,D,E

　　選項A屬于前臺交易需注意的操作風險點;選項8屬于風險管理需注意的操作風險點。(17) :A,B,C,D

　　影響期權價值的主要因素包括：標的資產市場價格和期權執行價格的關系、期權到期期限、標的資產價格的波動率、貨幣利率。

　　(18) :A,B,D

　　同業拆借是銀行及其他金融機構之間進行短期的資金借貸，拆入資金用來滿足臨時性周轉資金的不足。拆借利率隨資金供求的變化而變化。

　　(19) :A,B,D,E