2017年銀行從業資格風險管理檢測題

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2017年銀行從業資格風險管理檢測題

　　對于現代企業來說，風險管理就是通過風險的識別、預測和衡量、選擇有效的手段，以盡可能降低成本，有計劃地處理風險，以獲得企業安全生產的經濟保障。接下來小編為大家精心準備了2017年銀行從業資格風險管理檢測題，想了解更多相關內容請密切留意我們應屆畢業生考試網!

2017年銀行從業資格風險管理檢測題

　　多選題(1，1分)

　　根據巴塞爾新資本協議，下列債務人可被商業銀行視為違約的情形有( )。

　　A 債務人財務狀況惡化，商業銀行核銷貸款或已計提一定比例的貸款損失準備

　　B 債務人對銀行集團的實質性債務逾期超過60天

　　C 銀行停止對貸款計息

　　D 債務人申請破產或已經破產，由此將不履行或延期履行償付商業銀行債務

　　E 銀行將貸款出售并承擔一定比例的賬面損失

　　正確答案：A,C,D,E

　　債務人被視為違約的情形：1、信貸債務逾期90天以上;2、貸款停止計息或應計利息納入表外核算;3、銀行核銷了貸款或已計提貸款損失準備;4、銀行將貸款出售;5、銀行同意進行消極重組，對借款合同條款作出調整;6、債務人被列為破產企業或進入破產狀態。

　　多選題(2，1分)

　　商業銀行計量信用風險資本時，下列可以起到信用風險緩釋作用的方式有( )。

　　A 合格凈額結算

　　B 限額管理

　　C 抵押

　　D 保證

　　E 質押

　　正確答案：A,C,D,E

　　課本3.4.2信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵(質)押品、凈額結算、保證和信用衍生工具等方式轉移或降低信用風險.

　　多選題(3，1分)

　　下列關于商業銀行信用風險控制措施的表述，正確的有( )。

　　A 經濟資本配置能夠有效限制高風險的信貸業務

　　B 資產證券化除了可以轉移信用風險，還可以增強資產的流動性

　　C 貸款定價能夠有效地實現信用風險對沖

　　D 限額管理是管理貸款集中度的重要手段

　　E 貸款轉讓可以實現信用風險轉移

　　正確答案：A,B,D,E

　　商業銀行信用風險控制措施包括：1、限額管理(限額管理是管理貸款集中度的重要手段)。2、信用風險緩釋。3、關鍵業務流程/環節控制(貸款定價，貸款轉讓可以實現信用風險轉移)。4、資產證券化與信用衍生產品(資產證券化除了可以轉移信用風險，還可以增強資產的流動性)。經濟資本配置可以確定每一業務、項目上的經濟資本配置量，是一項風險控制的手段。能夠有效地實現信用風險對沖的是信用衍生產品而不是貸款定價。

　　多選題(4，1分)

　　商業銀行通常可以采用下列哪些手段管理信用風險( )。

　　A 限額管理

　　B 資產證券化及信用衍生產品

　　C 配置經濟資本

　　D 加強信貸審批

　　E 加強貸后管理

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　商業銀行通常可以管理信用風險的手段有：限額管理、信用風險緩釋、關鍵業務流程/環節控制、資產證券化與信用衍生產品。配置經濟資格屬于限額管理中的步驟之一，加強信貸審批、加強貸后管理都屬于關鍵業務流程/環節控制。

　　多選題(5，1分)

　　在商業銀行市場風險管理中，采用內部模型法的主要優點有( )。

　　A 使不同的市場風險之間可以進行比較和匯總

　　B 使銀行各類風險之間進行比較和匯總

　　C 使不同業務之間的市場風險可以進行比較和匯總

　　D 將不同業務的市場風險用一個確切的VaR值來表示

　　E 將不同類別的市場風險用一個確切的VaR值來表示

　　正確答案：A,C,D,E

　　與缺口分析、久期分析等傳統分析的市場風險計量方法相比，市場風險內部模型的主要優點是可以將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值VAR來表示，是一種能在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總的市場風險計量方法。

　　多選題(6，1分)

　　商業銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險，下列做法恰當的有( )。

　　A 保持合理的資金來源結構

　　B 關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構

　　C 根據本行的業務特點持有合理的流動資產組合

　　D 適度分散客戶種類和資金到期日

　　E 制定適當的債務組合，與主要資金提供者建立穩健持久的關系

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　多選題(7，1分)

　　X銀行與Y數據服務中心簽訂為期10年的IT系統外包合同，一旦X銀行的IT系統發生嚴重故障，Y數據服務中心將保證X銀行的業務持續運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有( )。

　　A 業務外包和保險一樣，都能夠從根本上規避操作風險

　　B 外包服務最終責任人依然是X銀行

　　C X銀行旨在通過業務外包來轉移操作風險

　　D 外包有利于銀行將工作重點放在核心業務上

　　E 業務外包本身也可能存在風險

　　正確答案：B,C,D,E

　　課本5.3.2業務外包

　　多選題(8，1分)

　　下列關于商業銀行操作風險識別的表述正確的是( )。

　　A 操作風險可以劃分為人員風險、流程風險、系統風險和外部風險

　　B 外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風險等屬于外部風險

　　C 輸入數據信息的質量和穩定性屬于系統風險

　　D 內部欺詐、失職違規屬于人員風險

　　E 監管規定的變化屬于流程風險

　　正確答案：A,B,D

　　輸入數據信息的質量和穩定性屬于內部流程風險;監管規定的變化屬于外部事件風險。

　　多選題(9，1分)

　　下列屬于監管當局對銀行類金融機構現場檢查的重點內容的有( )。

　　A 市場風險敏感度

　　B 管理水平和內部控制

　　C 業務經營的合法合規性

　　D 資產質量和流動性狀況

　　E 風險狀況和資本充足性

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　中國銀監會現場檢查的重點內容包括：業務經營的合法合規性、風險狀況和資本充足性、資產質量、流動性、盈利能力、管理水平和內部控制、市場風險敏感度。

　　多選題(10，1分)

　　為減少或避免商業銀行追逐短期利益的高風險投機行為，商業銀行宜采用( )指標來評估交易人員和業務部門的業績。

　　A 經風險調整的收益率(RAROC)

　　B 經濟增加值(EVA)

　　C 風險價值(VaR)

　　D 資產收益率(ROA)

　　E 資本充足率(CAR)

　　正確答案：A,B

　　采用RAROC和EVA這兩項指標來度量交易人員和業務部門的業績，有助于在商業銀行內部樹立良好的風險管理意識，并鼓勵嚴謹的價值投資取向，從而減少甚至避免追逐短期利益的高風險投機行為。

　　多選題(11，1分)

　　在商業銀行的流動性管理應急計劃中應當包括( )等方面的內容。

　　A 制定在危機情況下對資產和負債的處置措施

　　B 明確在危機情況下各部門的分工和應采取的措施

　　C 如何維持良好的公共關系，樹立積極的公眾形象

　　D 如何處理與利益持有者之間的關系

　　E 彌補現金流量不足的工作程序

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　流動性危機處理方案。規定各部門溝通或傳輸信息的程序，明確在危機情況下各自的分工和應采取的措施，以及制定在危機情況下資產和負債的處置措施。危機處理方案還應當考慮如何處理與利益持有者 (如債權人、債務人、表外業務交易對手等)的關系。危機時刻，商業銀行必須犧牲某些利益持有者的局部利益以換取整體所必需的流動性。因此，有必要事先劃分利益持有者的重要程度，以決定在危機的不同階段應當重點保障哪些利益持有者的需求。此外，維持良好的公共關系將有利于樹立積極的公眾形象，防止危機變得更糟。

　　多選題(12，1分)

　　下列哪些要求符合巴塞爾新資本協議對交易賬戶頭寸的規定( )。

　　A 監控交易規模和頭寸余額

　　B 至少逐月重新估值

　　C 設置頭寸限額并進行監控

　　D 超過限額時，交易員有權繼續按照原有交易策略管理頭寸

　　E 至少逐日重新估值

　　正確答案：A,C,E

　　課本4.1.3

　　多選題(13，1分)

　　商業銀行通常采用定性與定量相結合的方法來評估操作風險，評估內容主要包括( )。

　　A 外部相關損失數據