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基金從業《基金基礎知識》第十章習題及答案
導語 ：夏普指數、特雷諾指數、詹森指數與CAPM之間的關系是什么?下面我們一起來看看關于基金從業證券投資基金基礎知識第十章的相關習題。
1、有些基金公司會選擇在對自己有利的時候公布業績，所以我們在進行業績評價時要注意的因素是( )。
A.基金風險水平
B.基金規模
C.投資目標
D.時期選擇
參考答案：D
參考解析：同一基金在不同時間段的表現可能有很大差距，因此在進行基金業績評價時要注意時期選擇。
2、某基金投資政策規定，基金在股票和債券上的正常投資比例分別為60%、40%，但年初在股票和債券上的實際投資比例分別為90%、10%，股票和債券投資的實際年收益率分別為15%、4%，股票、債券基準指數的年收益率分別是10%、6%，請問該基金的資產配置貢獻為( )。
A.1%
B.2%
C.1.2%
D.3.3%
參考答案：D
參考解析：把股票部分和債券部分中的超額收益率乘以各自的投資比例，得出行業與證券選擇帶來的貢獻。該基金的資產配置貢獻為：(90%-60%)×15%+(10%-40%)×4%=3.3%。
3、衡量基金績效的有多種，其中屬于風險調整收益指標的是( )。
A.年化收益率
B.加權收益率
C.特雷諾比率
D.平均收益率
參考答案：C
參考解析：特雷諾比率(Tp)來源于CAPM理論(資本資產定價模型簡稱)，表示的是單位系統風險下的超額收益率。主要風險調整收益指標有特雷諾比率、夏普比率、詹森α以及信息比率。ABD三項，都屬于基金凈值收益率的計算方法。
4、下列關于基金的分類標準，描敘錯誤的是是( )。
A.80%以上的基金資產投資與股票的，為股票基金
B.80%以上的基金資產投資于債券的，為債券基金。
C.80%以上的基金資產投資于貨幣市場工具的，為貨幣市場基金
D.80%以上的基金資產投資于其他基金份額的，為基金中的基金
參考答案：C
參考解析：僅投資于貨幣市場工具的，為貨幣市場基金
5、計算基金風險調整后收益的主要指標有( )。
①夏普比率②特雷諾比率③杜邦比率④詹森α
A.①②③④
B.①②③
C.①②④
D.②③④
參考答案：C
參考解析：風險調整的基金業績評估方法主要有夏普比率、特雷諾比率、詹森、信息比率與跟蹤誤差等。因此，選項C正確。
6、 某投資組合的平均收益率為14% ,收益率標準差為21% ,貝塔值為1.15。若無風險利率為6% ,則該投資組合的夏普指數為( )。
A.0.07
B.0.13
C.0.21
D.0.38
參考答案：D
參考解析： D 解析 (14%-6% )/21%=0.38
7、時間加權收益率假設紅利以除息前一日的( )減去單位基金分紅的單位凈值立即進行了再投資。
A.綜合值
B.單位凈值
C.全部價值
D.市場指標
參考答案：B
8、某一只基金2年的累計收益率為36%，那么該基金的年平均收益率為( )。
A.17.8%
B.18%
C.6%
D.16.6%
參考答案：D
9、夏普指數、特雷諾指數、詹森指數與CAPM之間的關系是( )。
A.三種指數均以CAPM模型為基礎
B.詹森指數不以CAPM為基礎
C.夏普指數不以CAPM為基礎
D.特雷諾指數不以CAPM為基礎
參考答案：A
參考解析：夏普指數、特雷諾指數、詹森指數均是建立在CAPM基礎上的。
10、假設某投資者在2013年12月31日，買入1股A公司股票，價格為100元，2014年12月31日，A公司發放3元分紅，同時其股價為105元，那么該區間資產回報率為( )。
A.5%
B.3%
C.2%
D.8%
參考答案：A
參考解析： 資產回報率=(105-100)÷100×100%=5%。
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