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銀行從業考點：操作風險計量與經濟資本配置
操作風險計量是指對業務中的操作風險進行量化,操作風險計量是操作風險管理的一部分。是操作風險防范和監督的前提與基礎，是確定資本充足水平的重要依據。以下是小編為大家收集的銀行從業考點：操作風險計量與經濟資本配置，僅供參考，歡迎大家閱讀。
1.操作風險計量與經濟資本配置
巴塞爾新資本協議對操作風險經濟資本的計量主要有三種方法：第一個是基本指標法，第二個是標準法，第三個是高級計量法，這三種方法在復雜性和風險敏感性方面是逐漸增強的。
2.基本指標法
(1)以單一的指標作為衡量銀行整體操作風險的尺度，并以此為基礎配置操作風險資本的方法。
(2)理由是銀行越大，非利息收入越高，操作風險就越大，分配的經濟資本就越多。
操作風險的監管成本=[前三年的總收入*固定百分比加總]/3
總收入=凈利息收入+凈非利息收入，不包括保險收入、銀行賬戶上出售證券實現的盈利，固定百分比為15%。
3.標準法
(1)將整個業務分成8條產品線，度量每個業務線的風險，再把風險加總。
(2)標準法中銀行的產品線：公司融資、交易和銷售、零售銀行業務、商業銀行業務、支付和清算、代理服務、資產管理、零售經紀，巴塞爾設定了每個產品線的β值。β值代表商業銀行在特定產品線的操作風險損失經營值與該產品線總收入之間的關系。
(3)采用標準法的基本要求：三條(多選題)
1.董事會和高管層應當積極參與監督操作風險管理架構。
2.應當具備完整而且切實可行的操作風險的管理系統。
3.銀行應該擁有充足的資源來支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法。
4.高級計量法
高級計量法就是通過精確化的模型，把實際需要的經濟資本計算出來，高級計量法需要得到監管部門的批準之后才可以使用。一旦通過批準使用了高級計量法，沒有經過監管部門的批準，不能從高級計量法退回到標準法或者是單一指標法。
(1)內部衡量法
(2)損失分布法
巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體標準。包括：
(1)資格要求
(2)定性標準
商業銀行必須設置獨立的操作風險管理崗位，負責設計和實施商業銀行的操作風險管理框架。
商業銀行必須在全行范圍內對主要業務條線分配操作風險資本。必須以正式文件形式制定內部操作風險管理政策、制度和流程，并在文件中明確規定對違規的處理辦法。
(3)定量標準
商業銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在的較為嚴重的概率分布“尾部”損失事件，也就是說，無論采用哪種方法，商業銀行必須表明操作風險計量方法，與信用風險的內部評級法具有相當的穩健標準。任何操作風險內部計量系統，必須提供與巴塞爾委員會所規定的操作風險范圍和損失事件類型一致的操作風險分類數據。除非商業銀行表明，在內部業務實踐過程中，能夠足以準確的計算出預期損失，即：若要只基于非預期損失，而計算出最低監管資本，商業銀行必須有充足的理由和證據，來說服監管當局，它在計算監管資本要求時，已經充分的考慮到了預期損失.也就是商業銀行的風險計量系統必須足夠分散，這樣就可以將影響預期損失估計分布尾部形態的主要操作風險考慮在內。
(4)內部數據要求
無論是用于損失計量還是用于驗證，商業銀行必須具有至少五年的內部損失數據。對于初次使用高級計量法的商業銀行要求可以適度放寬，允許使用三年的歷史數據.
(5)外部數據要求
商業銀行必須對外部數據配合專家的情景分析，求出嚴重風險事件下的風險暴露，這相當于一個極端情況下的壓力測試。
(6)業務經營環境和內部控制因素
拓展閱讀：銀行從業資格法律法規考點解析：證券上市
1.股票上市
股份有限公司申請股票上市，應當符合下列條件：
(1)股票經國務院證券監督管理機構核準已公開發行；
(2)公司股本總額不少于人民幣三千萬元：
(3)公開發行的股份達到公司股份總數的百分之二十五以上：公司股本總額超過人民幣四億元的。公開發行股份的比例為百分之十以上：
(4)公司最近三年無重大違法行為，財務會計報告無虛假記載。
證券交易所可以規定高于前款規定的上市條件，并報國務院證券監督管理機構批準。
申請股票上市交易，應當按規定向證券交易所報送申請文件。股票上市交易申請經證券交易所審核同意后.簽訂上市協議的公司應當在規定的期限內公告股票上市的有關文件.并將該文件置備于指定場所供公眾查閱。
2.股票暫停上市
上市公司有下列情形之一的，由證券交易所決定暫停其股票上市交易：
(1)公司股本總額、股權分布等發生變化不再具備上市條件；
(2)公司不按照規定公開其財務狀況，或者對財務會計報告作虛假記載，可能誤導投資者；
(3)公司有重大違法行為；
(4)公司最近三年連續虧損：
(5)證券交易所上市規則規定的其他情形。
3.股票終止上市
上市公司有下列情形之一的，由證券交易所決定終止其股票上市交易：
(1)公司股本總額、股權分布等發生變化不再具備上市條件，在證券交易所規定的期限內仍不能達到上市條件：
(2)公司不按照規定公開其財務狀況，或者對財務會計報告作虛假記載，且拒絕糾正：
(3)公司最近三年連續虧損，在其后一個年度內未能恢復盈利；
(4)公司解散或者被宣告破產；
(5)證券交易所上市規則規定的其他情形。
4.債券上市
公司申請公司債券上市交易。應當符合下列條件：
(1)公司債券的期限為一年以上：
(2)公司債券實際發行額不少于人民幣五千萬元；
(3)公司申請債券上市時仍符合法定的公司債券發行條件。
申請公司債券上市交易，應當按規定向證券交易所報送申請文件。公司債券上市交易申請經證券交易所審核同意后，公司與證券交易所簽訂上市協議。簽訂上市協議的公司應當在規定的期限內公告公司債券上市文件及有關文件，并將其申請文件置備于指定場所供公眾查閱。
5.債券的暫停和終止上市
公司債券上市交易后.公司有下列情形之一的，由證券交易所決定暫停其公司債券上市交易：
(1)公司有重大違法行為；
(2)公司情況發生重大變化不符合公司債券上市條件；
(3)發行公司債券所募集的資金不按照核準的用途使用；
(4)未按照公司債券募集辦法履行義務；
(5)公司最近兩年連續虧損。
公司有上述第(1)項、第(4)項所列情形之一經查實后果嚴重的，或者有上述第(2)項、第(3)項、第(5)項所列情形之一，在限期內未能消除的，由證券交易所決定終止其公司債券上市交易。
銀行從業法律法規考點解讀：合同的訂立
當事人訂立合同，應當按照法定程序進行。即采取要約承諾方式。
1.要約
(1)要約是希望和他人訂立合同的意思表示，該意思表示應當符合下列規定：①內容具體；②表明經要約人承諾，要約人受該意思表示約束。
(2)要約到達受要約人生效。
(3)要約可以撤回。撤回要約的通知應當在要約到達受要約人之前或者與要約同時到達受要約人。
(4)要約可以撤銷。撤銷要約的通知應當在受要約人發出承諾通知之前到達受要約人。
(5)要約不得撤銷的情形：①要約人確定了承諾期限或者以其他形式明示要約不可撤銷；②受要約人有理由認為要約是不可撤銷的，并已經為履行合同作了準備工作。
(6)要約失效的情形：①拒絕要約的通知到達要約人；②要約人依法撤銷要約；③承諾期限屆滿，受要約人未作出承諾；④受要約人對要約的內容作出實質性變更。
2.承諾
(1)承諾是受要約人同意要約的意思表示。
(2)承諾應當在合理期限內到達；承諾生效時合同成立。承諾生效的地點為合同成立的地點。
(3)承諾可以撤回。撤回承諾的通知應當在承諾通知到達要約人之前或者與承諾通知同時到達要約人.
備考提示
要注意要約的撤回和撤銷的區別，撤銷和失效的區別。
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