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2017中級銀行從業考試《風險管理》備考習題
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一、判斷題
1.《巴塞爾新資本協議》的出臺，標志著國際銀行業的全面風險管理原則體系基本形成。 ( )
2. 結算風險既可以針對個人，也可以針對企業。 ( )
3. 市場風險具有數據優勢和易于計量的特點，可供選擇的金融產品種類豐富。 ( )
4. 既存在于表內業務，又存在于表外業務，還存在于衍生產品交易中的風險是信用風險。 ( )
5. 會計資本是經濟資本和監管資本的媒介。 ( )
6. 隨機變量的方差描述了隨機變量偏離其期望值的程度。 ( )
7. 當出現大量存款人的擠兌行為，商業銀行就可能面臨市場風險危機。 ( )
8. 馬柯維茨的資產組合管理理論體現了風險管理的風險對沖策略。 ( )
9. 期望值是隨機變量的概率加權和，方差描述隨機變量偏離其期望值的程度。 ( )
10.全面風險管理體系的三個維度依次為全面風險管理要素、企業目標、企業的各個層級。 ( )
11.操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發的風險。 ( )
12.商業銀行風險管理的主要策略是風險分離、風險緩解、風險轉稼、風險規避、風險賠償。 ( )
13.在《巴塞爾新資本協議》中規定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于8%。其中核心資本充足率不得低于4%。 ( )
14.對于因衍生產品交易等過度投機行為所造成的災難性損失，商業銀行應當通過風險補償的做法加以規避。 ( )
15.與信用風險相比，市場風險具有觀察數據小且不易獲取的特點。 ( )
16.戰略風險是一個簡單的風險體系。 ( )
17.風險對沖對于利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險的管理是行之有效的。 ( )
18.監管資本是商業銀行用于彌補非預期損失的資本。 ( )
19.絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。它是最常用的投資成果表示方式。 ( )
20.資產組織和分散化投資的基本目的在于降低預期損失。 ( )
二、選擇題
1.某部門具有A、B、C三種資產，占總資產的比例分別為30%、40%、30%，三種資產對應的百分比收益率分別為10%、22%、9%，則該部門總的資產百分比收益率是( )。
A.14.5% B.14% C.13.5% D.12%
2.假設某股票一個月后的股價增長率服從均值為5%，標準差為0.03的正態分布，則一個月后該股票的股價增長率落在( )區間的概率約為68%。
A.(0，6%) B.(2%，8%) C.(2%，3%) D.(2.2%，2.8%)
3.關于理解風險與收益的關系的好處，下列說法錯誤的是( )。
A.有助于商業銀行對損失可能性的管理
B.有助于銀行在經營管理活動中采用經濟資本配置
C.有助于商業銀行對盈利可能性的管理
D.在風險和收益匹配的原則下，需要利用現在承擔風險的水平調整已經實現的盈利
4.金融衍生產品、金融工程等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理，這屬于商業銀行( )。
A.資產風險管理模式階段 B.負債風險管理模式階段
C.資產負債風險管理模式階段 D.全面風險管理模式階段
5.下列關于事件的說法，錯誤的是( )。
A.不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知
B.概率是對不確定事件進行描述的最有效的數學工具
C.確定性事件是指，在相同的條件下重復同一行為或試驗，出現的結果是不同的
D.在每次隨機試驗中可能出現，也可能不出現的結果稱為隨機事件
6.關于國家風險的說法不正確的是( )。
A.在同一個國家范圍內的經濟金融活動存在國家風險B.國家風險分為政治風險、社會風險和經濟風險
C.國家風險是由債務人所在國家的行為引起的 D.個人一般不會遭受國家風險
7.對于巨大的災難性損失，商業銀行通常采用( )來轉移。
A.提取損失準備金B.資本金C.保險手段D.沖減利潤
8.國家風險是由( )引起的，超出了( )的控制范圍。
A.債權人，國家B.債務人，債權人C.債權人所在國的行為，國家D.債務人所在國的行為，債權人
9.關于風險管理與商業銀行的關系，說法不正確的有( )。
A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力
B.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式
C.風險管理能夠為商業銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業銀行的業務模式
D.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力，不僅是商業銀行生存發展的需要，也是現代金融監管的迫切需求
10.正態分布的圖形特征是( )。
A.左高右低B.中間高，兩邊低，左右對稱C.右高左低D.中間低，兩邊高，左右對稱
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