股指期貨到期日影響與最后結算價確定

股指期貨到期日影響與最后結算價確定

股指期貨采用現金交割，如何公平合理地確定最后結算價，以防止機構大戶為得到一個有利于自己的清算價而操縱市場，減少期貨合同的到期日影響，是股指期貨交割制度設計的核心。到期日影響(Expiration effect)是指在股指期貨到期日時，現貨市場往往出現價格的異常波動，并伴隨著交易量的急遽放大的狀況。Stoll和Whaley(1987)以1982年5月一1985年12月的S

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